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  • 金融高频协议差阵的估计及应用研究

    刘丽萍著  /  2016-06-01  /  科学出版社
    ¥46.8(7.2折)定价:¥65.0

    《金融高频协方差阵的估计及应用研究》基于金融市场的高频数据,考虑市场微观结构噪声和跳跃对协方差阵的影响,提出了修正的门限预平均已实现协方差阵(MTPCOV),并采用分块策略和正则化技术对其进行修正。将高频数据波动理论、计量分析方法及实证研究进行结合,研究了新估计量的理论性质及其在投资组合中的应用...

五星书

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